مكونات أنموذج CAMELS والأداء المالي للمصارف: تحليل بيانات لوحية متعددة الدول للمصارف في منطقة الشرق الأوسط

المؤلفون

  • فايز أبو عمرية قسم الاقتصاد الدولي والتنمية، كلية الدراسات العليا، جامعة أهلية فلسطين (فلسطين)
  • مجد سلامة قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة فلسطين الأهلية (فلسطين)

DOI:

https://doi.org/10.59994/pau.2026.2.181

الكلمات المفتاحية:

أنموذج CAMEL، الأداء المالي للبنوك، بنوك الشرق الأوسط، بيانات البانل، أنموذج التأثيرات الثابتة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين المكونات الستة لأنموذج CAMELS والأداء المالي للمصارف في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2020–2024. وقد تم قياس الأداء المالي للمصارف باستخدام العائد على حقوق الملكية، العائد على الأصول، العائد على الودائع، وهامش الربح. اعتمد التحليل على بيانات لوحية غير متوازنة تضمنت 246 مشاهدة سنوية للمصارف من 50 مصرفًا موزعة على عشر دول شرق أوسطية. وأظهرت النتائج أن الأرباح ترتبط بعلاقة إيجابية ودالة إحصائيًا مع جميع مقاييس الأداء المالي الأربعة. كما أظهرت كفاية رأس المال علاقة إيجابية ودالة إحصائيًا في نماذج العائد على الأصول، والعائد على الودائع، وهامش الربح، بينما لم تكن دالة في أنموذج العائد على حقوق الملكية. كما ارتبطت جودة الأصول بعلاقة سلبية ودالة إحصائيًا فقط مع هامش الربح، في حين ارتبطت كفاءة الإدارة بعلاقة إيجابية ودالة إحصائيًا فقط مع العائد على الأصول. ولم تظهر السيولة والحساسية لمخاطر السوق دلالة إحصائية عند مستوى 5% في أي من النماذج الأربعة. تشير النتائج إلى أن أهمية مكونات أنموذج CAMELS تختلف باختلاف مؤشر الأداء المالي المستخدم. ومن خلال دراسة جميع مكونات CAMELS الستة عبر أربعة مؤشرات للأداء المالي ضمن إطار بيانات لوحية متعددة الدول، تقدم الدراسة أدلة إضافية حول تقييم أداء المصارف بالاعتماد على أنموذج CAMELS في الأنظمة المصرفية في الشرق الأوسط. وتعكس النتائج علاقات إحصائية بين المتغيرات داخل المصارف عبر الزمن، ولا ينبغي تفسيرها على أنها آثار سببية. وتتمثل الأصالة العلمية لهذه الدراسة في تحليلها الشامل لجميع مكونات أنموذج CAMELS عبر مؤشرات متعددة للأداء المالي ضمن الأنظمة المصرفية في الشرق الأوسط، بما يوفر أدلة تجريبية جديدة حول اختلاف دور كل مكون في تفسير أداء المصارف.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

Abdelaziz, H., Rim, B., & Helmi, H. (2022). The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in MENA region. Global business review, 23(3), 561-583.

Abdelmoneim, Z., & Yasser, M. (2023). The impact of bank performance and economic growth on bank profitability: CAMEL model application in middle-income countries. Banks and Bank Systems, 18(3), 205–220.

Abuamria, F. (2006). La banca islámica en el mundo: principales rasgos y análisis de eficiencia. Cuadernos de Información económica, 193, 87-93.

Abuamria, F., & Ajouz, M. (2025). Leveraging fintech innovations for sustainable and social finance: A comprehensive analysis of their contributions to social impact investment.

Abu Khalaf, B., & Awad, A. B. (2024). Exploring the bearing of liquidity risk in the Middle East and North Africa (MENA) banks. Cogent Economics & Finance, 12(1), Article 2330840.

Abuzarqa, R., & Tarnóczi, T. (2021). Performance evaluation using the CAMELS model: A comparative study of local commercial banks in Qatar and Kuwait. Banks and Bank Systems, 16(3), 152-165.

Aderogba, T., Adekunle, I. A., & Atoyebi, O. E. (2025). Post-Crisis Bank Profitability in BRICS: A CAMEL Approach. Journal of Emerging Market Finance, 24(3), 360-384.

Akhtar, S., Azmi, S. N., Khan, P. A., Jan, A. A., & Ansari, Z. (2024). Unveiling the financial landscape: analyzing profitability, productivity, and efficiency of banks in an emerging economy using the CAMELS framework and panel analysis. Cogent Business & Management, 11(1), Article 2399747.

Al-Musai, M. A. A. (2014). Evaluating The Performance Of GCC Banks Using CAMEL Framework. In: Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Al-Sharkas, A. A., & Al-Sharkas, T. A. (2022). The impact on bank profitability: Testing for capital adequacy ratio, cost-income ratio and non-performing loans in emerging markets. Journal of Governance and Regulation, 11(1 special issue), 231-243.

Alam, N., Zainuddin, S. S., & Rizvi, S. A. R. (2019). Ramifications of varying banking regulations on performance of Islamic Banks. Borsa Istanbul Review, 19(1), 49-64.

Alber, N., & Amin, R. (2024). The Impact of COVID 19 Spread on Banking Performance: Evidence from Middle East Countries World Conference on Management, Business, and Finance,

AlHassan, A., Benmohamed, I., Bibolov, A., Ugazio, G., & Zhang, T. (2022). Assessing Banking Sector Vulnerabilities in the Gulf Cooperation Council in the Wake of COVID-19 (DP/2022/003). (Departmental Papers, Issue.

Ali, A., & Salameh, A. A. (2024). Financial performance and service quality of Saudi Arabia banks: An analytical approach. Uncertain Supply Chain Management, 12(4), 2795-2806.

Allouche, I. K., & Hijazi, N. (2024). Financial Stability in the MENA region: The impact of banking capitalization and institutional environment on credit availability. International Business Research, 17(1), 1-18.

Alsharif, M. (2025). Navigating global crises: assessing the resilience of the largest dual banking sector using parametric and non-parametric approaches. Humanities and Social Sciences Communications, 12(1), Article 1744.

Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.

Baltagi, B. H. (Ed.). (2006). Panel data econometrics: Theoretical contributions and empirical applications (Vol. 274). Emerald Group Publishing Limited.

Basel Committee on Banking Supervision. (1997). Core principles for effective banking supervision. Basiléia, Suíça: Bank for International Settlements.

Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(3), 307-327.

El Hokayem, E. M., & El Kazzi, G. M. (2024). The impact of risk taking and institutional quality on MENA region banking performance. International Business Research, 17(1), 32–46.

Girardone, C., & Ricci, O. (2023). Emerging issues in banking. Review of Corporate Finance, 3(3), 245-273.

Goddard, J., Molyneux, P., & Wilson, J. O. S. (2004). The profitability of European banks: a cross‐sectional and dynamic panel analysis. The Manchester School, 72(3), 363-381.

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271.

Jarbou, S. I., Irimia-Diéguez, A., & Prieto-Rodríguez, M. (2024). Financial performance of Islamic and conventional banks in MENA region: a GLS approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research.

Ledhem, M. A., & Mekidiche, M. (2020). Economic growth and financial performance of Islamic banks: a CAMELS approach. Islamic Economic Studies, 28(1), 47-62.

Mateev, M., Sahyouni, A., & Al Masaeid, T. (2024). Bank performance before and during the COVID-19 crisis: Does efficiency play a role? Review of Managerial Science, 18(1), 29-82.

Mehta, A., & Bhavani, G. (2017). What determines banks' profitability? Evidence from emerging markets—the case of the UAE banking sector. Accounting and finance research, 6(1), 77-88.

Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2017). Financial markets and institutions (9 ed.). Pearson Education.

Murrar, A., Asfour, B., & Paz, V. (2024). Banking sector and economic growth in the digital transformation era: insights from maximum likelihood and Bayesian structural equation modeling. Asian Journal of Economics and Banking, 8(3), 335-353.

Nguyen, A. H., Nguyen, H. T., & Pham, H. T. (2020). Applying the CAMEL model to assess performance of commercial banks: empirical evidence from Vietnam. Banks and Bank Systems, 15(2), 177-186.

Piracha, S., Hiba, Usama, F., Fatima, U., Aslam, F., Ishaq, A., & Sial, H. (2022). New insights and different economic factors in banking sectors and current challenges. Scholars Bulletin, 8(2), 75-78.

Putri, L. T., & Sudarmawan, B. N. (2024). Shariah Banking dynamics: Financial performance and stability amid middle east conflict. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam.

Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). Bank management & financial services (9 ed.). McGraw-Hill Education.

Saeed, M., Izzeldin, M., Hassan, M. K., & Pappas, V. (2020). The inter-temporal relationship between risk, capital and efficiency: The case of Islamic and conventional banks. Pacific-Basin Finance Journal, 62, 101328.

Sitnicka, S., Xinyang, L., Serhiienko, R., & Babaiev, D. (2025). Determinants affecting bank profitability: A broad and comparative analysis across regions and income groups. Financial Markets, Institutions and Risks, 9(3), 120-158.

Sobol, I., Dopierała, Ł., & Wysiński, P. (2023). Is the profitability of Islamic and conventional banks driven by the same factors?—A study of banking in the Middle East. PloS one, 18(8), e0289264.

Tran, D. V., Hassan, M. K., Alam, A. W., & Dau, N. (2022). Banks’ financial soundness during the COVID-19 pandemic. Journal of Economics and Finance, 46(4), 713-735.

Ullah, S., Ullah, A., & Zaman, M. (2024). Nexus of governance, macroeconomic conditions, and financial stability of banks: a comparison of developed and emerging countries. Financial Innovation, 10(1), 30.

Vu, P. T. T., Huynh, N., Phan, H., & Hoang, H. (2023). Financial earthquakes and aftershocks: From Brexit to Russia-Ukraine conflict and the stability of European banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 88, 101830.

Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data (1 ed.). The MIT Press.

Yildirim, E. U. (2024). Role of the Financial System for Sustainable Development: Evidence From OECD Countries. In Contemporary Research and Practices for Promoting Financial Literacy and Sustainability (pp. 1-20). IGI Global Scientific Publishing.

التنزيلات

منشور

2026-08-01

كيفية الاقتباس

أبو عمرية ف., & سلامة م. (2026). مكونات أنموذج CAMELS والأداء المالي للمصارف: تحليل بيانات لوحية متعددة الدول للمصارف في منطقة الشرق الأوسط. مجلة جامعة فلسطين الأهلية للبحوث والدراسات, 5(2), 181–200. https://doi.org/10.59994/pau.2026.2.181

إصدار

القسم

المقالات